¿Qué es la correlación de divisas en Forex y cómo se utiliza?

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Sin embargo, también presentan spreads más amplios y una liquidez más baja, lo que aumenta los riesgos. Por ejemplo, en el par EUR/USD, el euro es que es un pip en el mercado forex la divisa base y el dólar estadounidense es la divisa cotizada. Las ganancias que obtenga con las operaciones de divisas dependerán de su estrategia, exposición al riesgo y tamaño de la posición. El trading de divisas es indudablemente sofisticado y requiere un seguimiento constante de los mercados.

Entender este coeficiente permite anticipar comportamientos, filtrar señales engañosas y diseñar estructuras de portafolio más sólidas. Regístrese gratis en segundos, acceda a su plataforma y empiece a operar con facilidad. Sumérgete en nuestro contenido experto, obtén conocimientos y estrategias, y opera con confianza. Por el contrario, cuando un banco central baja los tipos de interés, la moneda puede debilitarse. Por ejemplo, el Brexit tuvo un impacto significativo en la correlación entre GBP/USD y EUR/USD.
Al identificar estas correlaciones, los operadores pueden diversificar sus carteras y aumentar sus posibilidades de realizar operaciones rentables. Sin embargo, es esencial recordar que las correlaciones pueden cambiar, y mantenerse actualizado con las noticias y análisis del mercado es crucial para una identificación precisa. Es importante tener en cuenta que las correlaciones inversas entre pares de divisas no son fijas y pueden cambiar con el tiempo. Los acontecimientos económicos, los factores geopolíticos y el sentimiento del mercado pueden influir en la correlación entre pares de divisas.
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En cambio, la correlación negativa (entre -1 y 0) indica que los activos suelen moverse en direcciones opuestas. Una correlación positiva (entre 0 y +1) indica que los precios de dos activos se mueven generalmente en la misma dirección. Por ejemplo, si existe una correlación positiva entre los precios de dos acciones, cuando una sube, la otra tiende a subir también. El análisis de las correlaciones en el mercado de divisas requiere un conocimiento profundo de los numerosos factores que influyen en las relaciones entre pares de divisas. Al incorporar pares de divisas correlacionados negativamente o no correlacionados a  una cartera de inversión, los operadores pueden diversificar su riesgo y mejorar potencialmente sus beneficios.
No es de extrañar que el dólar estadounidense tenga su propio índice, que evalúa su valor frente a otras divisas globales. Si bien puedes aprovechar las fluctuaciones de precios en el mercado del oro, las personas más conservadoras tienden a comprar oro como inversión para diversificar sus carteras y protegerlas contra la inflación. Este comportamiento de inversión no significa que el precio del oro sea estable. Aunque la tendencia a largo plazo del oro ha sido de hecho más alta en los últimos años, su precio aún puede experimentar cambios sustanciales y correcciones a la baja.

Se anima a los comerciantes a mantener un compromiso con el aprendizaje y la adaptación continuos. El análisis de correlación de divisas es una herramienta poderosa para los operadores que buscan diversificar sus carteras. Al identificar pares de divisas con correlación positiva, los operadores pueden distribuir el riesgo entre múltiples activos que tienden a moverse juntos.
Así pues, en capítulos de pánico, es típico ver como sube el precio de los bonos que ofrecen más seguridad (como el bund alemán), caen los bonos periféricos o emergentes y las Bolsas se desploman (a mayor velocidad). Así que podríamos resumir la correlación existente entre bonos como muy positiva en fases de optimismo y normalidad del mercado, y claramente inversa en fases en las que los inversores sienten miedo o preocupación. Uno de los selectivos en los que se puede apreciar con más claridad esta circunstancia es en el FTSE 100 de la Bolsa de Londres, donde cotizan varias de las mientras más importantes del mundo. Así pues, subidas en el dólar no son demasiado positivas para la Bolsa británica, que a su vez, también es muy dependiente de la libra. De hecho, fue muy curioso e imprevisto que, tras el Brexit, la Bolsa de Londres fue una de las más alcistas, puesto que se benefició mucho del desplome que tuvo la libra.
Existen algunas excepciones, pero en su mayorí­a, los cruces tienden a imitar el comportamiento del par mayor al cual se relacionan. Por ejemplo, si el AUD es la moneda más fuerte actualmente, es probable que todos los cruces del AUD estén en terreno positivo frente al resto de las demás divisas. Las siete monedas principales (EUR, GBP, AUD, NZD, CHF, CAD, JPY) conforman, versus el USD, los siete pares mayores de divisas del FOREX. Estos absorben más del 90% del volumen diario negociado, ofreciendo más volatilidad y mejores oportunidades de formar patrones con altas probabilidades de éxito para los especuladores.

Una herramienta popular para evaluar la interconexión entre dos instrumentos es el coeficiente de correlación de Pearson. Además, la cointegración, una propiedad estadística que indica la estabilidad en la interrelación entre dos o más variables, es también crucial en la selección de pares para trading. Por último, pero no menos importante, los indicadores económicos también influyen significativamente en la correlación monetaria. Básicamente, estos indicadores proporcionan una instantánea del desempeño económico de un país.
Los términos correlación inversa también pueden describir una correlación negativa. Aunque la mayoría de los  operadores de divisas pueden ignorar esta idea, puede afectar directamente los resultados de las operaciones de divisas. La correlación de divisas es una herramienta imprescindible para cualquier trader que busque gestionar el drawdown y mejorar la calidad de su análisis.